巴塞尔新资本协议全球范围内的动态推进

以及亚洲所处的位置

  一、巴塞尔新资本协议全球范围内的动态推进

2004年全球风险协会（GARP）的调查数据显示：全球范围内，约有33%的机构很有可能实施巴塞尔新资本协议，40%的有可能实施，19%的机构不太可能，还有7%的机构根本不可能实施。主要原因有三：

第一，大量的数据已经丢失。根据经济学人集团（Economist Intelligence Unit）全球调查数据显示：仅有25%的机构数据没有丢失，有18%的机构数据丢失严重，有27%的机构大部份数据丢失，另外有31%的机构小部分数据丢失。

第二，除了几家大型银行以外，其他机构高层次的关注不足。

第三，各机构技术处理方法迥异。根据全球风险协会（GARP）的全球调查数据，大约34%的机构采用综合技术和单一系统相结合的方法来测量和管理风险，10%的机构采用综合技术来防范操作风险，还有52%的机构采用了不同的防范操作风险和信用风险的方法，4%的机构采用了其他方法。

二.亚洲的银行处境艰难

（一）安永的亚太调查报告

在亚洲，大多数银行已经启动巴塞尔新资本协议来管理风险。安永（Ernst&Young）亚太调查报告（2004年）表明，大约有22%的银行还没有采用新协议，43%的银行已经进入了早期准备阶段，22%的银行已取得了重大进展，还有8%和5%的银行基本已经或完全已经采取了巴塞尔新资本协议。尽管如此，亚洲银行的进度还是远远落后于其它各洲银行（美国少数小型银行除外）。 

（二）面临的困难

巴塞尔新资本协议对亚洲银行有很多积极作用，比如可提高行业内测量和管理风险的能力，可降低需要的资本充足率等。但也应该看到巴塞尔新资本协议并不是专为亚洲银行设计的，它使得银行面临更大的挑战，例如效益不好的银行将面临更高的同行业拆借利率，更高的风险权重削弱了银行在可接受价格下抵补风险的能力。

同时，非G10国家的亚洲的银行在管理方面还存在着一些细节问题:①记录周期过短的问题；②数据定义、质量和稳定性问题；③国家判断力和监管办法的透明度问题；④外部和内部评级缺乏的问题；⑤过剩的资本金和高回报问题；⑥战略责任和选择问题；⑦管理责任和选择问题；⑧商业责任和选择问题。

在操作风险方面，亚洲的银行也存在一些问题：①对测量操作风险的兴趣和关注程度仍然处于起步阶段；②防范意识通常只随着欺诈性交易和相关事件的不断发生才得以提高；③银行零售业务的损失不断增加，涉及金额较大的低概率事件得不到很好的管理；④经费不足。

根据2003年毕马威对亚太地区60家金融机构的调查，只有不到10%的机构采取了巴塞尔新资本协议来防范操作风险，而且管理还处于起步阶段。

另外，在操作风险方面还有五个问题值得关注：风险和控制估价模型的实施、遗失数据的再收集、内部和外部数据的匮乏、操作风险的量化、关键风险指标的鉴别。

此外，亚洲银行的热情也不是很高，甚至取得进步的信心也有限。热情不高，必然导致了在操作风险技术上预算投入不足，全球风险协会（GARP）全球调查的数据（2004年）显示，47%的机构在操作风险技术上的投入仅占风险管理预算的1%-10%，有37%的机构预算比例达到10%-25%，有11%的机构预算比例达到25%-35%。对机构的操作风险预算统计具体如下，22%的机构年预算为零，59%的机构年预算为10万-100万美元之间，大约只有5%的机构年预算达到500万美元以上。

三、政策建议

《亚洲银行家》杂志专家对中国银行业和中国银监会提出了一些建议和意见，主要可概括为以下几点：

1．巴塞尔新资本协议为G10国家的银行业提供了更好地控制资本与风险的机会，而对于中国国内银行和其它亚洲银行来说，实施巴塞尔新资本协议的时机还没有成熟，新协议所要求的信息披露标准、会计准则以及其他重要要求，中国银行业在短时间内是不可能达到的。

2．巴塞尔新资本协议要求银行提供强有力的公司治理结构和充足的信息标准，有助于提高银行业数据信息管理的意识。市场中已经存在了信用风险管理和测量模型，一旦可以查阅三到五年的部分或全部数据，采用这种模型就能够更好地测量整体风险，进而带来直接利润。

3．尽管巴塞尔新资本协议的实施有助于提高银行风险治理能力，但是与此同时，新协议给监管者带来的负担也很大：各种协议和规定的制定需要大量的比较数据和实际操作经验，但是目前来说，这些数据和经验是很难获得的；如果巴塞尔新资本协议的定价标准成为市场标准，各家银行会或多或少的跟进，这也将会给监管者带来麻烦。

4．巴塞尔新资本协议是中国国内银行海外上市的标准。在国际业务方面，中国国内监管者将会面临更大的挑战去验证和测试各种模型，并跟上国外先进监管当局的步伐。

5．对于中国银监会和监管者来说，新的挑战正在形成：监管人员和专家的培训，新型模型和方法的培训和实施，一系列政策和措施的制定，这些都将会对银行本身乃至整个银行业系统产生深远的影响。

尽管如此，我们并没有必要过分看重巴塞尔新资本协议。短期内，1988年巴塞尔协议指导方针的完全实施已经能够为中国银行业提供一个坚实的基础。

   （根据《亚洲银行家》杂志全球资源总裁Gordian Gaeta先生讲座的总结）

转载自中国银监会网站